基金华裔员工秀2300万美元年终奖，涉私自篡交易模型牟利，SEC介入调查
据彭博社报道，量化交易巨头Two sigma的高级研究员Wu Jian涉嫌私自篡改对冲基金的投资模型获利，Two Sigma已让Wu Jian行政休假。目前SEC也就该事件已介入调查。
Two Sigma拥有 600 亿美元资产和约 2,000 名员工。量化交易的秘密，就藏在数千行的Java代码之中。对规模足够大的对冲基金而言，只需要细微的调整，就能带来上下数亿美元的波动。
报道称，Wu Jian在未经授权的情况下调整了Two Sigma的投资模型，导致许多客户面临巨亏，而公司高管和员工投资的基金则大赚。其中包括公司自己的高管和员工投资的基金，以及可供客户投资的基金，总共获得了4.5亿美元的收益。但同时也产生1.7亿美元的总亏损，主要由客户承担。Two Sigma已经补偿了客户的亏损。
换句话说，Wu Jian通过更改模型净赚大约2.8亿美元，其中为公司高管和员工赚了4.5亿美元，却让客户亏损1.7亿美元。
在一封致客户的信中，Two Sigma 将Wu的行为描述为“蓄意的不当行为”，违反了公司的内部程序。
也有知情人士质疑公司的说法，认为Wu只是调整了 Two Sigma 模型的校准方式，并未改变模型本身，校准改动更多地被视为例行公事，不应被认定为“蓄意的不当行为”。
通常而言，像Two Sigma这样的大公司会密切监控并充分了解其交易模型的所有重要变化。但Wu对模型的调整直到一年后才被发现，显示公司内部管理程序的漏洞。
报道称，Wu Jian这么做是为了提高自己的业绩，这将有利于他的职业生涯和潜在的薪酬。今年夏天，Two Sigma的两位高管注意到公司某些交易模型之间的相关性高于预期，而线索指向了Wu Jian。他在过去一年中做出的改变导致了总计 6.2 亿美元的意外收益和损失。
资料显示，Wu Jian于 2011年获得北京清华大学工学学士学位，2017 年获得康奈尔大学运筹学博士学位，2018 年加入Two Sigma。
早前，Wu Jian疑似在社交媒体小红书上曾发过一个炫耀帖：工作5年，薪资暴涨，最高拿到2300万美元的奖金！
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